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Controle de risco e Gerenciamento de capital

O BOCOM BBM tem uma longa tradição de excelência no gerenciamento de riscos, com o desenvolvimento contínuo ao longo dos últimos 20 anos de metodologias proprietárias para gestão de risco, sempre na fronteira da indústria.
 
 
FORTE CULTURA  DE GESTÃO DE RISCOS PERMEIA A INSTITUIÇÃO, PESSOAS E PROCESSOS
 
Assumir riscos devidamente quantificados, tendo a prudência como elemento central, é o princípio mais importante da filosofia de negócios do BOCOM BBM. Assim, o principal objetivo de sua estrutura de gerenciamento de riscos é a proteção e alocação eficiente do capital. A abordagem do BOCOM BBMem relação à gestão de riscos está fundamentada no desenvolvimento contínuo e na aplicação de metodologias e modelos proprietários na fronteira da indústria financeira, adaptados ao ambiente de negócios do Brasil. As ferramentas e diretrizes de gestão de risco estão totalmente incorporadas à governança corporativa do BOCOM BBM, sendo parte integrante das decisões de negócio, como nos casos das concessões de crédito e da gestão de liquidez.
 
O BOCOM BBM dispõe de uma estrutura para gerenciamento de risco de crédito constituída pelos seguintes agentes, com suas respectivas funções: a) Comitê de Crédito, responsável pela definição dos limites de crédito dos grupos econômicos e pelo acompanhamento e avaliação consolidada da carteira, bem como seu nível de concentração e de risco. Também é de sua responsabilidade estipular prazos para solucionar operações de crédito em atraso ou com alguma deterioração de garantia e decidir pelo início de cobrança judicial, se necessário; b) Conselho de Administração, responsável por aprovar as políticas e os limites de risco, no mínimo uma vez ao ano; c) área de Risco de Crédito, subordinada ao diretor de Risco, responsável por centralizar e avaliar informações referentes ao gerenciamento do risco de crédito individual por operação e consolidado da carteira a fim de assegurar que os limites operacionais sejam observados, e divulgar relatórios para auxílio na tomada de decisão dos limites de crédito aprovados no Comitê de Crédito. É também responsabilidade da área de Risco avaliar previamente novas modalidades de operação com respeito ao risco de crédito; d) área de Análise de Crédito, responsável pela avaliação do risco de crédito de grupos econômicos com os quais o Banco mantém ou estuda manter relações creditícias; e) Auditoria Interna, que realiza auditorias regulares nas unidades de negócios e nos processos de Crédito do Banco; f) área Jurídica, responsável por analisar os contratos firmados entre o BOCOM BBM e os clientes, bem como coordenar as medidas visando a recuperação do crédito ou proteção dos direitos do BOCOM BBM; e g) área de Controle de Contratos, responsável por verificar a aderência das operações aos parâmetros estipulados na Proposta Limite de Crédito (PLC), bem como a correta constituição das garantias. Também é sua atribuição emitir os contratos a serem firmados entre o BOCOM BBM e o cliente.
O BOCOM BBM foi um dos pioneiros na quantificação do risco de mercado no Brasil, tendo desenvolvido já em 1997 um sistema proprietário que acabou se tornando referência na indústria. A estrutura para gerenciamento de risco de mercado é constituída pelos seguintes agentes, com suas respectivas funções: a) Comitê Executivo, responsável por revisar as políticas e propor limites operacionais de gerenciamento de risco, submetendo-os à aprovação do Conselho de Administração, no mínimo uma vez ao ano; b) Conselho de Administração, responsável por aprovar as políticas e limites de risco, no mínimo uma vez ao ano; c) área de Risco de Mercado, subordinada ao diretor de Risco, responsável por identificar, medir, monitorar e reportar online ao Comitê Executivo o risco de mercado da instituição, garantindo o efetivo cumprimento da política de gerenciamento de risco de mercado, bem como assegurar que os limites operacionais sejam observados; d) área de Preços, que, entre outras funções, define os modelos e as fontes de preços utilizados na marcação a mercado dos produtos operados, de forma independente das áreas de gestão; e e) Auditoria Interna, responsável por garantir a adequação dos procedimentos e a consistência entre as políticas de gerenciamento de risco de mercado e a estrutura efetivamente implementada.
 
O risco de mercado é monitorado através do cálculo diário do Value at Risk (VaR), uma ferramenta estatística que mede a perda potencial da instituição com determinado nível de confiança, para um certo horizonte de investimento. É estipulado um limite de VaR que pode ser alocado pelo diretor de Tesouraria entre os diversos fatores de risco. O modelo de cálculo do VaR é submetido a testes periódicos de avaliação retroativa (backtesting). Além disso, realiza-se diariamente a análise de cenários de estresse, que são definidos trimestralmente pelo Comitê de Risco, de forma independente das áreas de gestão.

 

A meta de liquidez do BOCOM BBM é garantir que, a qualquer momento, o Banco possua caixa em montante suficiente para honrar todos os seus passivos e demais compromissos. É responsabilidade da área de Risco de Liquidez monitorar para que haja uma posição de caixa livre suficiente para garantir a continuidade das operações do banco num cenário de estresse severo, seguindo os limites e as diretrizes definidos pelo Comitê de Risco e aprovados pelo Conselho de Administração.
 
O gerenciamento do risco de liquidez é baseado em projeções do fluxo de caixa da instituição, contemplando diversos cenários de evolução das captações, das operações de crédito e da tesouraria. Nestas análises de fluxo de caixa levam-se em conta: a) o risco implícito de cada cliente; b) eventual caixa adicional para cumprimento de depósitos compulsórios; c) ajustes de derivativos; e d) outras obrigações existentes. O princípio geral é o de assegurar os compromissos do Banco de acordo com o patrimônio e as atuais políticas de captação, crédito e tesouraria.
O BOCOM BBM possui estrutura de gerenciamento de risco operacional de acordo com as melhores práticas de mercado e em atendimento à regulamentação vigente. Essa estrutura encontra-se formalizada no documento "Política de Gerenciamento de Risco Operacional”, que define a metodologia e o processo de gestão, os papéis e responsabilidades, as categorias, os procedimentos de documentação e armazenamento de informações, além do processo de divulgação que garante a transparência das atividades de gerenciamento. A área de Risco Operacional é uma unidade organizacional, segregada da Auditoria Interna, sob responsabilidade do diretor de Risco e Controles Internos. A área é responsável por atuar junto aos demais componentes da estrutura com o objetivo de assegurar o cumprimento das diretrizes estabelecidas na Política mencionada.
 

 

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