风险控制及资本管理

BOCOM BBM银行在风险管理方面拥有悠久的传统,在过去20年中不断探求独家的风险管理方法,始终处于行业前沿。

机构人员和流程均深受风险管理文化的影响

以审慎为核心,适当进行风险量化是BOCOM BBM银行最重要的经营理念。因此,风险管理结构的主要目标是保护和有效分配资本。银行BOCOM BBM的风险管理方法基于不断开发和应用金融行业前沿的独特的方法和模式,以适应巴西的商业环境。风险管理工具和指导方针完全与BOCOM BBM的管理相整合,是业务决策的一个组成部分,例如信贷特许权和流动性管理。

BOCOM BBM银行的信用风险管理结构包括以下因素,并履行各自职能:a)信贷委员会,负责设定企业的信贷限额,负责综合投资组合的监测和评估工作,包括集中度和风险水平,还有责任解决拖欠信贷业务或对担保情况恶化等问题设定期限,在必要时可决定启动司法程序;b)董事会,负责批准风险管控政策和限额,至少每年一次;c)信用风险部门,隶属于风险主管,负责集中评估每项交易的个人信用风险管理和合并信贷组合风险,以确保遵守运营限制,发布报告以支持信贷委员会设定的信贷限额的决策,以及负责事先评估信贷风险的新运作模式;d)信用分析,对于本行维持或计划建立信用关系的企业,负责评估信用风险;e)内部审计,对业务部门和银行信贷流程进行定期审计;f)法律部门,负责分析BOCOM BBM与客户签订的协议,并协助采取措施收回信贷,保护银行权利;和g)合同控制部门,负责确保操作是否符合信用限额提案(PLC)中规定的参数以及保证担保函的正确方式书写,同时要负责发出BOCOM BBM银行与客户所签合同。

BOCOM BBM银行是巴西市场风险量化的先驱之一,早在1997年就开发出一种自主管理体系,成为行业内的标杆。银行的市场风险管理架构由以下因素组成,并各司其职:a)执行委员会,负责政策审查并提出风险管理的运营限制,每年提交董事会审批; b)董事会,负责批准风险政策和限额,至少每年一次; c)市场风险,隶属于风险主管管理,负责识别、衡量、监控市场风险并向执行委员会在线报告市场风险情况,保障市场风险管理政策的有效实施,并确保遵守操作限制;d)定价,除其他职能外,还要确定独立于管理领域的上市产品的定价模型和来源; e)内部审计,负责确保程序的充分落实,确保市场风险管理政策与切实落实的结构相一致。

通过对风险值(VaR)的计算监控市场风险,风险值是一种统计工具,用于衡量机构在给定的置信区间内的潜在损失并假设具体的投资期限,其模型要定期进行回测试验。 风险极限值可以由财务经理在考虑各种风险因素之后分配。 此外,风险委员会要每日进行压力情景分析,并每季度确认,独立于管理部门。

BOCOM BBM银行的流动性目标是确保银行在任何时候都有足够的现金来履行所有负债和其他承诺。根据风险委员会的规定和经董事会批准的限额与指导方针下,流动性风险区负责监控自由现金流,以确保银行在严峻的压力情景下保持运营。

流动性风险管理基于对机构现金流量的预测,包括考虑各种融资发展情景,信贷业务和资金管理情景。 这些现金流量分析考虑到:a)每个客户的隐性风险;b)符合准备金要求所需的任何额外现金; c)衍生品调整;以及 (d)其他义务。 总体原则是确保银行的承诺能够根据其净资产以及现有的融资、贷款和财务政策来实现。

BOCOM BBM拥有符合市场惯例和现行法规的最佳操作风险管理架构。 该架构在《操作风险管理政策》文件中正式建立,该政策确定了管理方法和过程、角色和职责、类别、文件程序和信息存储以及发布流程,以保证管理活动的透明度。操作风险领域作为一个组织单位,与内部审计分开,并由内部风险控制经理负责。该领域负责与框架中的其他组成部门合作,目的是确保遵守上述政策中制定的准则。

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